2020 03-22

(3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持

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  兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会于2005年9月8日出具的《关于同意兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)设立的批复》(证监基金字[2005]156号)核准募集。本基金基金合同于2005年11月3日起正式生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。

  本招募说明书是对原《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  科创板上市的股票是国内依法上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投资范围中包括国内依法发行上市的股票,且投资科创板股票符合本基金基金合同所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风险控制指标。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,并非必然投资于科创板股票。基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则进行投资决策和风险管理,保持基金投资风格的一致性,并做好流动性风险管理工作。

  投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要的法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,更新了本次基金管理人名称变更的相关内容。根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关条款。

  除上述内容外,本更新招募说明书所载内容截止日为2019年5月2日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘自本基金2019年第1季度报告,数据截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

  本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等有关法律法规以及《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称基金合同)编写。

  本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金合同或基金合同:指《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何修订和补充

  中国:指中华人民共和国(就本合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

  法律法规:指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

  《业务规则》:指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8月17日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》

  招募说明书:指《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

  托管协议:指基金管理人与基金托管人订立的《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)托管协议》及对托管协议的任何修订和补充

  本基金合同当事人:指受本基金合同约束,根据本基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  注册登记业务:指本基金的登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

  注册登记人:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记人是中国证券登记结算有限责任公司

  销售服务代理人:指符合法律法规及其他有关规定要求的条件并与本基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理本基金销售服务业务的机构

  个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者

  机构投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的法人、社会团体、其它组织

  合格境外机构投资者:指根据《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》的可投资中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

  基金份额持有人:指依法并依据本基金合同及相关法律文件合法取得并持有本基金份额的投资者

  场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所

  场内:指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所

  证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统

  基金合同的生效:指本基金募集完成,符合本基金合同规定的条件,并获得中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,本基金合同生效

  基金合同的终止:指法律法规规定的或者本基金合同约定的基金终止事由出现 时,按照本基金合同规定的程序终止本基金合同

  募集期限:指本基金份额发售公告及相关公告中规定的本基金份额的发售时间 段,自基金份额发售之日起最长不超过3个月

  T日:指销售机构受理投资者对本基金的认购、日常申购、赎回或办理其他基 金业务的申请日

  场外认购:指基金募集期内投资人通过场外销售机构申请购买本基金份额的行 为

  场内认购:指基金募集期内投资人通过场内会员单位申请购买本基金份额的行 为

  赎回:指本基金份额持有人按本基金合同规定的条件,要求基金管理人购回其 所持基金份额的行为

  上市交易:指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基 金份额的行为

  基金转换:指在本基金存续期间,本基金份额持有人将其持有的本基金份额转 换为本基金管理人管理的其他基金的基金份额

  系统内转托管:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为

  跨系统转登记:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为

  巨额赎回:指基金单个开放日,基金净赎回申请超过上一日基金总份额10%时 的情形

  基金收益:指本基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入

  基金资产总值:指本基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他财产的价值总和

  基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的行为

  流动性受限资产:由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  基金账户:指基金注册登记人为投资者开立的记录其持有本基金份额及其变更情况的账户

  交易账户:指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

  开放式基金账户:指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的注册登记系统

  证券账户: 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记人的证券登记结算系统

  指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  不可抗力:指任何无法预见、不能避免、无法克服的事件或因素,包括:相关法律、法规或规章的变更;国际、国内金融市场风险事故的发生;自然或无人为破坏造成的交易系统或交易场所无法正常工作、战争、动乱或瘟疫等

  基金产品资料概要:指《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新(本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内

  中国证监会批复(证监许可[2008]6 号),同意全球人寿保险国际公司(AEGON

  转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888

  号),公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名

  称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为 1.5 亿元人民币,其中两

  股东出资比例不变。2016 年 12 月 28 日,因公司发展需要,公司名称变更为“兴全

  基金管理有限公司”。 2020 年 3 月 18 日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有

  截止 2019 年 5 月 2 日,公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全

  趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级混合型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全恒裕债券型证券投资基金共 24 只开放式基金。

  兴证全球基金管理有限公司总部位于上海,在北京、深圳、厦门、上海设有分公司,并成立了全资子公司——上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、监察稽核部、风险管理部、运作保障部、基金管理部、专户投资部、固定收益部、研究部、FOF投资与金融工程部、养老金管理部、交易部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心,随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整。

  兰荣先生,董事长、党委书记、法定代表人,1960年生,高级工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部,福建省福兴财务公司综合处科长,兴业银行总行计划资金部副总经理,兴业银行总行证券业务部副总经理(主持工作),福建兴业证券公司总裁,兴业证券股份有限公司董事长、党委书记、总裁,兴业证券股份有限公司董事长、党委书记。现任兴证全球基金管理有限公司董事长、党委书记、法定代表人。

  庄园芳女士,董事、总经理,1970年生,高级工商管理硕士、经济师。历任兴

  业证券交易业务部干部、交易业务部总经理助理、交易业务部负责人、证券投资部副总经理、证券投资部总经理、投资总监、副总裁,兴业创新资本管理有限公司董事、兴证国际金融集团有限公司董事、兴证投资管理有限公司执行董事,兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人。现任兴证全球基金管理有限公司董事、总经理。

  黄奕林先生,董事,1968年生,经济学博士。历任兴业证券股份有限公司研发中心总经理、投行总部总经理、客户资产管理部总经理、固定收益与衍生产品部总经理、总裁助理、固定收益事业总部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁及兴业证券上海证券自营分公司总经理,兼任兴证国际金融集团有限公司非执行董事、兴证投资管理有限公司执行董事。

  万维德先生(Marc van Weede),董事,1965年生,荷兰国籍,经济学硕士。历任Forsythe International B.V.财务经理,麦肯锡公司全球副董事,同方全球人寿保险有限公司总经理,全球人寿保险集团执行副总裁兼任全球人寿企业中心有限公司一般代理人、全美人寿创业投资基金有限责任公司董事会咨询委员会成员、全美人寿创业投资有限责任公司董事会咨询委员会成员。现任全球人寿资产管理控股有限公司企业发展负责人。

  桑德.马特曼先生(Sander Maatman),董事,1969年生,荷兰国籍,硕士。曾任荷兰Robeco鹿特丹投资公司固定收益经理,Aegon投资管理公司固定收益经理及产品发展部总监、Aegon银行财务总监、Aegon荷兰风险与资本管理负责人等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司全球首席财务官、董事,兼任全球人寿美国资产管理控股有限公司董事、法国邮政银行资产管理有限公司监事会成员。

  简·丹尼尔女士(Jane Daniel),董事,1969年生,英国国籍,具备苏格兰特许银行家协会(FCIBS)会员资格、英国特许银行家协会(ACIB)资质。历任国民西敏寺银行职员,苏格兰皇家银行公司银行业务与变革管理部高级经理、公司银行与金融市场部运营风险副主管、财富管理全球企业风险主管、全球交易服务风险主管、全球交易服务和运营风险全球主管、流动性管理与支付首席风险官、国际银行业务运营风险全球主管、国际银行业务首席运营办公室全球控制主管(董事总经理),天利投资欧洲、中东、非洲与亚太地区运营及企业风险主管、全球运营与企业风险主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官。现任全球人寿资产管理控股有限公司全球

  欧阳辉先生,独立董事,1962年生,美国国籍,获美国加州大学伯克利分校金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位。曾任雷曼兄弟公司、野村证券及瑞士银行的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副教授。现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授,兼任兰州银行独立董事、中国平安保险独立董事、广东华兴银行独立董事。

  吴明先生,独立董事,1977年生,法学双学士,具有中国律师资格、英格兰及威尔士高等法院律师资格。曾任上海汇盛律师事务所律师,上海亚太长城律师事务所律师,北京中咨律师事务所上海分所合伙人。现任北京大成(上海)律师事务所高级合伙人。

  周鹤松先生,独立董事,1968年生,工商管理硕士。曾任日本学术振兴会研究员,三菱信托银行职员,通用电器资本公司风险管理领导力项目成员。现任DAC财务管理(中国)有限公司董事总经理。

  夏锦良先生,监事会主席,1961年生,高级工商管理硕士。历任兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理、风险管理部总经理,兴业期货有限公司总经理,兴业证券股份有限公司合规法律部总经理、合规与风险管理部总经理、合规总监兼合规与风险管理部总经理等职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁、首席风险官、财务负责人。

  陈育能女士,监事,1974年生,工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经理,KPMG助理经理,新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任同方全球人寿保险有限公司副总经理、首席财务官。

  秦杰先生,职工监事,1981年生,经济学硕士。历任毕马威企业咨询有限公司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人,德勤华永会计师事务所高级咨询顾问等职务,兴证全球基金管理有限公司综合管理部总监。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书兼监察稽核部总监、风险管理部总监。

  李小天女士,职工监事,1982年生,工商管理硕士。历任《南方日报》、《南方都市报》记者,兴证全球基金管理有限公司市场部总监助理。现任兴证全球基金管理有限公司市场部副总监。

  兰荣先生,董事长、党委书记、法定代表人。(简历请参见上述董事、监事概况)

  杨卫东先生,督察长,1968年生,中共党员,法学学士。历任陕西团省委组织部科员,海南省省委台办接待处科员,海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理,上海凯业集团公司总裁,兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经理兼上海分公司负责人。现任兴证全球基金管理有限公司督察长。

  董承非先生,副总经理,1977年生,理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事、兴证全球基金管理有限公司基金管理部投资总监。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。

  郑文惠女士,副总经理,1969年生,EMBA。历任兴业证券泉州营业部财务部经理、副总经理、总经理,运营管理部总经理兼上海分公司副总经理,运营管理部总经理兼上海分公司总经理,私人财富管理总部总经理兼上海分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理、机构业务部总监兼上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事。

  陈锦泉先生,副总经理,1977年生,工商管理硕士。历任职华安证券(原名为安徽证券)证券投资总部投资经理,平安保险资产运营中心高级组合经理,平安资产管理公司投资管理部副总经理,兴证全球基金管理有限公司兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理、总经理助理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼专户投资部总监、固定收益部总监、专户投资经理。

  詹鸿飞先生,副总经理,1971年生,硕士学历。历任建设银行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信贷员,兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理,兴业证券股份有限公司信息技术部总经理助理,兴证全球基金管理有限公司运作保障部副总监,运作保障部总监,总经理助理兼运作

  保障部总监,总经理助理兼运作保障部总监、交易部总监。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理暨首席信息官兼运作保障部总监、交易部总监。

  严长胜先生,副总经理,1972年生,硕士学历。历任武汉海尔电器股份有限公司车间、设计科、销售公司职员,华泰证券股份有限公司综合发展部高级经理,兴业证券 股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经理,民生证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理,兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理,总经理助理兼渠道部总监、北京分公司总经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分公司总经理。

  董承非先生,理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、上海兴全睿众资产管理有限公司执行董事、兴证全球基金管理有限公司基金管理部投资总监,现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼研究部总监、本基金基金经理(2013年10月28日起至今)、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月1日起至今)、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理(2018年6月22日起至今)。

  乔迁女士,工商管理硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理助理,现任兴全趋势投资混合型证券投资基金基金经理(2017年7月13日起至今)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月3日起至今)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(2018年7月10日起至今)。

  张惠萍女士,于 2008 年 1 月 31 日至 2010 年 5 月 4 日期间担任本基金基金经理。

  张光成先生,于 2010 年 5 月 5 日至 2011 年 6 月 28 日期间担任本基金基金经理。

  侯梧先生,于2014年11月24日至2015年12月28日期间担任本基金基金经理。

  邹欣先生,于2015年12月31日至2017年11月9日期间担任本基金基金经理。

  本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。公募投资决策委员会由以下成员组成:

  混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明 的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资;

  2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

  3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控 制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  (5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;

  (6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家 法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰 乱市场秩序;

  (1)依照法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋 取最大利益;

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息;

  (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  (2)独立性原则:公司设立独立的风险管理部、监察稽核部,风险管理部、监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性;

  (5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。

  公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,风险管理部、监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会;

  (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

  (5)风险管理部、监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整;维护公司信誉,保持公司的良好形象。

  针对公司面临的各种风险,包括政策和市场风险, 管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

  监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核;出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会,如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。

  监察稽核部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见,并提交风险管理委员会;检查公司各部门执行内部管理制度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的违规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。

  财务管理的目的在于规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整;加强财务管理,合理使用公司财务资源,提高公司资金的运用效率,控制公司财务风险,保护公司股东的利益,保证公司财产安全、完整和增值。

  公司内部财务控制制度主要内容有:公司财务核算实行权责发生制的原则,会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度,财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理,经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

  经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了风险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

  (5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

  兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本207.74亿元。

  开业20多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2018年12月31日,兴业银行资产总额达6.71万亿元,实现营业收入1582.87亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润606.20亿元。

  兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

  兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格,基金托管资格

  批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2019 年 12 月 31 日,我行共托管证券投资

  基金 279 只,托管基金的基金资产净值合计 11784.56 亿元,基金份额合计 11522.31

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理制度,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行风险管理部、法律与合规部、审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行风险管理部、法律与合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

  (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

  (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;

  (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设;

  (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

  (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  (3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

  (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

  根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人应对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金的申购与赎回、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

  基金托管人在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  基金托管人每日按时通过托管业务系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控:如发现接近法律法规和基金合同规定的控制比例情况,严密监视,及时提醒基金管理人;发现违规行为,与基金管理人进行情况核实,并向基金管理人发出书面通知,督促其纠正,同时报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元

  住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

  住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济

  住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金。销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售城市(网点),并在基金管理人网站公示。

  本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请于2005年9月7日已获中国证监会证监基金字[2005]156号文核准。

  本基金经中国证监会证监基金字[2005]156号文批准,由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,自2005年9月19日起至2005年10月28日向全社会公开募集。经安永大华会计师事务所验资,截止2005年11月3日,募集期募集的基金份额及利息转份额共计927,645,098.72份,募集户数为6783户。

  基金合同生效后,连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

  产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时,从其规定。

  本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种方式。本章是有关基金的上市交易。

  本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

  本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。

  有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。(具体名单见深圳证券交易所相关公告)

  投资人通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

  深圳证券交易所的工作日为本基金的场内申购赎回开放日。业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收市的,前述具体办理时间以基金管理人公告为准。

  (1)“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

  (2)基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请。申购申报单位为 1 元人民币,赎回申报单位为 1 份基金份额。

  (3)当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

  投资者场内申购需缴纳申购费用。申购费率按申购金额采用比例费率,具体费率如下:

  根据中国证监会要求,我司于 2006 年 10 月 18 日刊登公告,决定自 2006 年 10

  月 23 日起对旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)申购费率结构进行适当调整。

  本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费,其他情况下场内赎

  场内申购份额保留到整数位,不足 1 份额对应的资金返还至投资人资金帐户。

  例:某投资人通过场内投资 10000 元申购本基金,假设申购费率为 1.5%,申购

  当日基金份额净值为 1.0250 元,则其申购费用、可得到的申购份额及返还的资金余额为:

  因场内份额保留至整数份,故投资人申购所得份额为 9611 份,不足 1 份部分对

  例:某投资人赎回本基金 10000 份基金份额,持有时间为 10 个月,赎回费率为

  0.5%,假设赎回当日基金份额净值为 1.0250 元,则其可得净赎回金额为:

  即投资人赎回 10000 份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为 1.0250 元,则

  基金申购、赎回的登记结算按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

  (2)经本公司委托,具有代销本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点(见“五、相关服务机构”部分相关内容);

  (3)本基金管理人同时考虑在适当的时候,投资人可通过基金管理人或指定基金代销机构进行电话、传真或网上等形式的申购、赎回,具体规则由基金管理人另行确定并公告。

  本基金自2005年12月7日起办理场外日常申购业务,自2006年1月19日起办理场外日常赎回业务。

  基金开放日为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日,即上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午:9:30-11:30,下午1:00-3:00。若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或其他原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。若上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收市的,前述具体办理时间以基金管理人公告为准。

  投资者在《基金合同》约定的日期和时间之外提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

  (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

  (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以持有的基金份额申请。

  (3)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申(认)购的先后次序进行顺序赎回。

  (5)基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原则时,基金管理人必须最迟在新规则实施日前3日内在至少一种中国证监会指定的报刊和网站上公告。

  (2)投资人在提交申购基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资人在提交赎回申请时,账户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

  (3)申购、赎回的确认与通知:T日提交的有效申请,投资人可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

  基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项在T+7日内支付。发生延期支付的情

  (5)T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

  (6)投资者通过直销柜台申购基金份额单笔最低限额为人民币1万元,最低追加申购金额1万元;通过本公司网上直销平台申购本基金单笔最低金额为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低金额为10元(含申购费)。除上述情况外,基金管理人规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低金额为人民币1元。

  基金管理人规定最低赎回、最低持有份额为10份。当某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回。基金份额持有人因某笔份额减少类业务导致其单个基金账户内剩余各类基金份额的基金份额低于10份时,登记系统可对该剩余的基金份额进行强制赎回处理。(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务,具体种类以中登公司相关业务规则为准。)

  基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体金额请参见更新的招募说明书或相关公告。

  基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限,具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体参见基金管理人相关公告。

  各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额,场外最低赎回、转换转出及最低持有份额,除本公司另有公告外,不得低于本公司规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方公告为准。

  在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金的申购费用由基金份额持有人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  本基金场外申购提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式,即在申购时支付认购费用;也可以选择后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用,该费用随基金份额的持有时间而递减。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对持续持有期少于7日的投资者的赎回费全额计入基金财产,其他情况下赎回费用的75%用于注册登记费及相关手续费等,25%归入基金财产。

  无论投资人场外认(申)购选择前端或后端认(申)购收费模式,赎回费率均随投资人持有本基金时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,经相关监管部门核准,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  例:某投资人投资10000元申购本基金,申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,若其选择前端收费模式则:

  即投资人投资10000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到9383.07份基金份额。

  如果投资人选择交纳后端申购费,当投资人提出申购时,申购份额的计算方法如下:

  例:某投资人申购本基金10000元,申购当日基金份额净值为1.05元,若其选择后端收费模式,则其获得的基金份额计算如下:

  即投资人投资10000元申购本基金,若其选择后端收费模式,可得到9523.81份基金份额,假设其持有时间为1年半,适用的后端申购费率为1.0%,则在其赎回时需要交纳的后端申购费用为:

  例:某投资人赎回本基金10000份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为0.25%,其在申购期间已经交纳前端认购/申购费用,假设赎回当日基金份额净值为1.025元,则:

  即投资者赎回10000份基金份额,采用前端收费方式,可得到10224.37元赎回金额。

  例:某投资人赎回本基金10000份基金份额,持有时间为1年半,适用的赎回费率为0.25%,假设申购当日基金份额净值为1.05元,赎回当日基金份额净值为1.25元,采用后端收费方式,则:

  即投资人赎回10000份基金份额,采用后端收费方式,可得到12363.75元赎回金额。

  投资人申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续,投资人在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。投资人赎回本基金成功后,基金注册登记机构在T+1日自动为投资人扣除权益并办理注册登记手续。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

  (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (3)基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会,继续接受申购和基金转换可能对已有基金份额持有人利益产生损害;

  (4)接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额50%以上的;

  (5)申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的;

  (6)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施;

  (8)基金管理人、基金托管人、基金销售代理人或基金注册登记人的技术保障和人员支持等不充分;

  (9)基金管理人认为会严重损害已有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响的其他申购。

  发生上述(1)、(2)、(6)、(7)-(9)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停申购公告。

  (2)证券交易所交易时间非正常停市或其他情形,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

  (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;

  发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会备案,已确认的赎回,基金管理人将足额按时支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,在后续开放日予以支付,但不得超过正常支付时间20个工作日。

  暂停期间,每两周至少刊登一次提示性公告。以上情形消除后,暂停期间结束,基金重新开放赎回业务时,基金管理人应公告最近一个工作日的基金份额净值。

  基金单个开放日,本基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资人的赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)顺延赎回:巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于本基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;赎回未受理部分可延迟至下一个开放日办理,但投资人可在申请赎回时选择将当日未获受理部分予以撤销。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,并将以下一个开放日的本基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。场内的赎回申请在遇到巨额赎回时不予办理延期赎回,当日未获受理部分予以撤销。

  发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人将通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式、在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法。并在2日内在至少一种中国证监会指定的信息披露报刊和网站上公告。

  (3)当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请情形下,基金管理人可以对该基金份额持有人超过40%以上的赎回申请进行延期办理,具体措施为:对于其未超过前一开放日基金总份额40%的赎回申请,基金管理人有权根据上述“(1)全额赎回”或“(2)顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。对于该基金份额持有人超过前一开放日基金总份额40%以上的赎回申请进行延期,即与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择,其未能赎回部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分,当日未获受理的赎回申请将自动撤销而不会延至下一开放日办理。

  (4)基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经确认的赎回申请可以延期支付赎回款项,但不得超过正常支付时间后的20 个工作日,并应当在中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

  发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登暂停公告。

  发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在2日内向中国证监会及规定的派出机构备案并在指定媒介上刊登暂停公告。

  如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应在第2个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近1个工作日的基金份额净值。

  如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应在前3个工作日内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日的基金份额净值。

  如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应在前3个工作日内在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近1个工作日的基金份额净值。

  对于投资者深圳证券账户中的上市开放式基金份额(登记在深圳证券登记系统),若因遗产继承需要办理非交易过户业务,有关当事人可比照流通股或封闭式基金非交易过户的现有规定到中国结算深圳分公司业务柜台办理相关手续。

  对于投资者开放式基金账户中的上市开放式基金份额(登记在TA系统),因继承、捐赠,以及其他原因需进行基金份额的转让,由有关当事人到中国结算公司业务柜台办理相关手续。

  注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。基金管理人已于2006年8月4日开始可适时推出旗下部分基金定期定额投资计划,具体规则详见由基金管理人于2006年8月4日在指定媒介刊登的《兴业基金管理有限公司关于旗下基金开办定期定额投资业务的公告》及相关公告。

  在相关法律法规有明确规定的条件下,基金管理人还可办理除上述业务以外的其他特殊交易业务。

  1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金帐户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券帐户下。

  1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。

  2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构(网点)时,销售机构(网点)之间不能通存通兑的,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

  3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位(席位)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管。

  1、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。

  3、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。

  本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言:本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标:

  根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

  在大类资产配置层面,本基金的配置比例为:固定收益类证券的投资比重为 0%-65%,股票的投资比重为 30%-95%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不

  低于 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规另有规定时,从其规定。

  本基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。本基金总体的投资策略可以被概括为:根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置;运用兴全多维趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面,本基金主要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

  事物都是相互联系、因果互动的。同样证券市场涨跌都有特定的因素在推动它。多维趋势分析系统就是分析投资对象涨跌因果关系与未来价格趋势的决策分析系统。该系统特别注重从多个趋势角度印证趋势分析结果的有效性。

  “兴全趋势分析系统”是本基金趋势投资和趋势预测的主要依据。建立多维趋势预测系统是基于下列影响有价证券价格波动因素的前提假设:

  第一,从外部的因素分析,股票价格波动取决于证券市场整体发展趋势以及所在行业趋势的变化。证券市场中能够长时间与市场或行业发展趋势逆向而行的股票很少。

  第二,从内部因素分析,投资对象价格变化取决于公司基本面及其自身估值水平。

  第三,价格趋势是综合趋势的重要组成部分,是对部分未知或者隐含信息的提示,能够作为提醒投资机会与投资错误的依据。

  投资对象由上至下分类,通过股市趋势分析来确定大类资产配置;根据公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势分析,并运用估值把关来精选个股。

  1、本基金投资于一家上市公司股票,其市值不超过该基金资产净值的 10%;

  2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的 10%;

  3、本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量;

  15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  5、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  6、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

  除上述第 4、6 项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的,基金管理人可以在 10 个交易日内进行调整,以使基金投资符合上述规定。法律法规或中国证监会对上述比例另有规定时,从其规定。

  本基金的业绩比较基准:沪深300指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%

  本基金采用沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩比较基准主要是因为沪深

  300 指数选取了 A 股市场上规模最大、流动性最好的 300 只股票作为其成份股,对

  沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性。中证国债指数是一个全面反映国债市场(包括银行间、上交所、深交所)的综合性指数,也是债券品种中比较基准的

  参考。基于本基金的股票、债券和现金比例,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

  如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况调整本基金的业绩评价基准,并及时公告。

  本基金的投资理念是“顺势而为”,只有当趋势确定,而且是各种趋势得到相互印证后,才采取相应的投资行动,尽可能地降低投资失误的可能性,加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。

  基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置和行业配置采用自上而下的程序,个股选择采用自下而上的程序,严格控制投资风险。以下是投资决策的各个具体环节。

  投资决策委员会将定期或根据需要召开会议,审议宏观研究员与基金经理根据股市趋势的分析结论,确定今后一段时间内资产配置策略,即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。

  首先,研究部对各行业进行趋势定位,投资决策委员会根据各行业趋势定位的结论,并在行业配置的规定范围之内初步决定今后一段时间内对一些行业的配置比例;

  其次,基金经理可以适当调整投资决策委员会提出的初步行业配置权重,但对投资决策委员会决定的权重调整不得高于 20%,且不得超越本基金合同规定的行业配置比例;

  第三,投资决策委员会建立严格的考核程序对基金经理主动调整行业权重的合理性进行考核,并根据考核结果在不超过前条所述的权重调整幅度内具体确定基金经理对行业权重进行调整的权限。

  基金经理根据投资决策委员会关于大类资产配置和行业资产配置的决议,并根据个股趋势定位自主选择投资对象和投资时机,对超过权限范围的投资计划调整及时报告投资总监或投资决策委员会审议。

  研究员保持对组合内上市公司的定期跟踪与调研,并每周向基金经理部反馈上市公司的最新动态和个股的趋势变化,以利于基金经理作出相应的投资决策。

  趋势投资和趋势预测的主要依据。兴全多维趋势分析系统的结构是按照投资对象由上至下分类,通过股市趋势分析来确定大类资产配置;根据公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势分析,并运用估值把关来精选个股。

  成长性趋势选股标准。公司成长性趋势是反映上市公司综合趋势的主要因素之一。本基金选用标准化的息税前利润 EBIT 增长率与标准化的主营收入增长率两项指标来反映上市公司的相对增长率指标。凡是 EBIT 增长率或主营收入增长率增长处于行业内前 1/3 的公司都将作为成长趋势良好的公司入选一级基础股票库。本基金计算公司成长趋势指标的时间区间为每年中期和末期向前追溯 1 年。

  股票价格趋势选股标准。股票价格趋势指标是不可忽略的一项趋势指标。这是因为投资人观察市场的视角永远是十分有限的,市场的变化永远领先于投资人对市场的认识。而价格指标经常可以有效提示投资机会或风险。本基金将相对涨跌幅度(RI )作为判断价格变化趋势的指标,并主要选取经过标准化后的相对分类的RI 和相对股票市场的RI 来判别价格变化趋势。具体计算如下:

  凡是相对分类的RI 或相对股票市场的RI 处于行业内前 1/3 的公司都将作为价

  格趋势良好的公司入选一级基础股票库。本基金目前计算公司成长趋势指标的时间区间为 3 个月。

  行业景气趋势选股标准。景气度也称之为景气指数,是用于综合反映某一特定调查群体或某一社会经济现象所处的状态与发展趋势的一种指标。本基金以权威机构国务院发展研究中心定期颁布的《中国产业发展景气报告》、《月度景气分析报

  告》、《深度行业研究报告》,以及《行业预测报告》为依据,主要来评价各行业以及宏观经济的景气度状况。行业景气水平分通过行业增长景气水平与效益景气水平两维进行衡量。凡是行业增长景气水平与效益景气水平都处于适中以上的上市公司自动入选一级基础股票库。

  一级基础股票库的集合为根据上述三种趋势选股标准所选择出来的个股的集合。即凡是 EBIT 增长率或主营收入增长率增长处于行业内前 1/3 的公司,和凡是相对分类的RI 或相对股票市场的RI 处于行业内前 1/3 的公司,或者行业增长景气水平与效益景气水平都处于适中以上的上市公司的集合。以上文字表述可以体现为下

  二级基础股票库的形成将主要依据趋势相互印证的理念。文字表述为至少符合两种趋势要求的股票将入选二级股票备选库。以上文字表述可以体现为下图中区域b、区域 c 和区域 d 的总合。

  在通过趋势定位形成股票基础库的基础上,本基金将通过估值分析来判断在当前价格水平下的投资品种是否具有吸引力,以作为构建股票备选库的依据。

  上市公司的估值水平具有相对合理性的特点,即在不同状态下的估值水平对价值判断的指导意义是不同的。因此,本基金不苛求股票价格的绝对低估,强调估值水平的合理性,凡不高于合理估值标准的股票均可入选备选库。本基金主要估值指标主要选取相对指标,包括 PE、PB、PS 等指标从以下方面来把握估值的合理性:

  研究部对股票备选库中的个股采用实地调研等方式进行广泛和深入的研究,形成研究报告,并进行投资论证。基金经理根据研究策划部的投资建议并结合证券市场的股票走势和投资时机,最终确定所要投资的个股。

  鉴于上市公司股票价格变化、财务数据变化、所处行业景气状况的变化以及研究员与基金经理的调研信息和价值判断都将直接影响到本基金的股票库与股票组合的调整,因此本基金建立了股票组合预警系统以确保组合调整的及时性。

  该系统分为两级预警系统。第一级为二级基础库中的最优部分即 a 区股票滑入

  b、c、d 区。第二级预警为二级基础库中个股的即 b、c、d 区滑出 b、c、d 区。

  根据本基金的二级预警系统,公司各级股票库将实时刷新,及时提醒各种趋势发生变化的个股,从而达到及时调整投资组合,规避投资风险的目的。

  基金经理在投资决策委员会确定的债券组合久期和投资原则之下,运用“兴全固定收益证券组合优化模型”对中、长、短期的固定收益品种组合进行优化配置,建立债券投资组合。

  基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划,并以投资指令的形式下达至交易部。交易部依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议,以便基金经理及时调整交易策略。

  由 FOF 投资与金融工程部负责定期对基金投资组合进行投资绩效评估,研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失,并对基金业绩进行有效分解,以便能更好地评估资产配置、行业配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度。同时,FOF 投资与金融工程部还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价,在此基础上对基金经风险调整后的业绩进行评估。FOF 投资与金融工程部定期向投资决策委员会和基金经理提供绩效评估报告,以便及时调整基金投资组合。

  5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券,法律法规另有规定的除外;

  6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,法律法规另有规定的除外;

  基金管理人将按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东或债权人权利时应遵守以下原则:

  2、有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。 (十一)投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据取自兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告,数据截至2019年3月31日,本报告所列财务数据未经审计。

  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资。

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